ランダム性をわかりやすく徹底解説！株式投資のリスク管理に必須です

Drオレンジ

こんにちは。Dｒオレンジです！

私は
リスクをしっかりと管理していくことが大事です！
ということを頻繁に言います。

しかし、そもそもリスクって何？どうやって管理したらいいの？とお思いの方も少なからずいるかと思います。

そこで今回はリスクについて考えてみましょう。
リスクという捉えがたいものを論理立てて説明するにはいくつかの要素がありますが、今回はその中でも代表的な「ランダム性」について取り上げてみたいと思います。

この記事を読むことで、大損をする取引を避けることができるようになるはずですよ。

1.ランダム性とは

ランダム性とは、物事の発生や結果に規則性がなくばらばらで予測がつかない性質を指します。

RPGのゲームでは草むらを歩いているとランダムに敵に出くわす。
このゲームのガチャはランダムでレアキャラクターが出る。

など、（例えがゲームしか思いつきませんでしたが）身近でも良く使われるので、この言葉は馴染みがあるのではないでしょうか？
では一体、ランダム性とはどのような性質なのでしょうか。
また、ランダム性に起因するリスクに対して、私達はどのような対応をすればよいのでしょうか。

1-1.確率⇛結果

太陽光を沢山浴びたから草木が育ったし、昨晩徹夜したから耐え難い眠気がくるし、あなたが注文したから品物が届くし、歩道のキレイな女性に見とれていたからブレーキが遅れてしまう・・・。

通常の物事は、原因があることで結果が生まれます。

そのため、事前に原因が分かっていれば結果も分かります。
これを因果関係なんて言ったりしますよね。
世界中の物事の大半のことは、因果関係によって成り立ち、説明されます。

しかし、ランダム性には因果関係が成立しません。
事前に分かるのは確率だけです。そのため事前に結果が分かりません。

サイコロを振る前に分かるのは、１から６の目のどれかがそれぞれ１／６で出る。という確率だけです。

そして、サイコロを振ってしまえば確率はもう意味を無くします。

６の目が出たあとで、いくら「１の目が出るはずだったんだ」と喚いても全く意味はないですよね。
次にサイコロを振る際には、また新しい確率が存在するだけです。

1-2.完全に予測することは不可能

サイコロの目を事前に予測することは可能でしょうか。

例えばサイコロをふる瞬間の角度や速度、重心の位置や風向き、温度、湿度・・・

こういったサイコロの目に影響しそうな要素を全て瞬時に把握・計算出来ればサイコロの目を事前に予測することが出来るかもしれません。
そのようなことが出来る全知全能の神にかかれば、ランダム性はこの世に存在しないということになります。
この考え方を「決定論」と呼びます。

感覚的に、とても納得のいく理論なのではないでしょうか？

そして人は、全知全能の神に近づいてランダム性を克服しようと、日々勉強・研究を重ねるのです。

しかし、この決定論的な考えを私達は捨てなくてはいけません。
いくら勉強を重ねたところで私達は全知全能の神にはなりえません。
そしてもっと悪いことに、仮に全知全能の神でさえ、ランダム性を克服することは量子力学の観点から不可能なのです。

量子力学では、量子が観測されるまでは存在が定まっておらず、どのような状況にもなり得るランダムな状態です。そして観測された瞬間にその存在が確定するのです。
この奇妙な話は専門家でも完全に説明することが出来ない複雑怪奇な現象ですので、素人の私はこの辺でやめておきます。笑

※量子力学に関する面白い動画を載せますので、興味あったらぜひ御覧ください。

1-3.正規分布

完全にランダムな性質を持つものは、正規分布を描きます。
正規分布は、釣り鐘状のグラフを描きます。

正規分布図は、2つの要素から成り立ちます。

1つ目は平均値です。この平均値が正規分布図の中央になるとともに、ランダム性の期待値となります。

2つ目は標準偏差です。標準偏差とは、グラフの幅が平均値からどれくらいかを表しています。

この２つの要素さえ分かってしまえばランダム性の形が見えてきます。

1-4.物事を確率で考える

では、今まで見てきたランダムな性質をもつ事柄（特にここでは株価の変動）に対して、私達が出来る対処方法はあるのでしょうか？

それは、確率で物事を考えるということです。

ランダムな性質を持っている事象は、因果関係を持たないため1回1回の結果を正確に予測することは不可能です。

しかし事前に確率が分かっているため、繰り返し行われた場合には、正規分布に基づく確率に収束していきます。
そのため確率で物事を考えれば結果として成功することが出来る可能性が高いのです。

A.５０％の確率で３万円の利益か、３万円損失が発生する取引

B.５０％の確率で１０万円の利益か、３万円の損失が発生する取引

上記の取引ではどちらの方が利益を得ることが出来ると考えられますか？
もちろんBの取引ですよね
このように確率的に考えて勝てると考えられる取引のみ繰り返し行うことで、着実に資産の拡大をすることが出来ます。

しかし、Aの取引もBの取引も、最初の1回目は損をしてしまうかもしれません。
1回1回の結果は予測できないのです。

また、どんなに証拠が揃い、どんなに確実に株価が上がると思っても、株価がランダムな性質をもっている限り、予測と逆の値動きをする確率も確実に存在しています。
大きな勝負に出る時もこのことを忘れずに、逆の動きをしたときの対処方法を事前に考える癖をつけましょう！